予測精度を測る!平均二乗誤差 MSE とは?
- 平均二乗誤差 MSE とは
予測モデルの性能を測ることは、モデルの良し悪しを判断する上で非常に重要です。その指標の一つとして、平均二乗誤差(MSE, Mean Squared Error)があります。MSEは、モデルが予測した値と実際の値とのずれを測る尺度です。
例えば、ある商品の来月の売上数を予測するモデルを考えてみましょう。このモデルを使って予測した来月の売上数が100個だったとします。しかし、実際に来月売れたのは90個だった場合、予測値と実際の値とのずれは10個となります。このずれが大きければ大きいほど、モデルの予測精度が低いということになります。
MSEは、このずれを二乗して平均をとったものです。二乗することによって、ずれが大きいほどその影響を大きくするようにしています。また、平均をとることで、個々のデータの影響を抑え、全体的な予測精度を評価できるようにしています。
MSEは、値が小さいほど予測精度が高いことを示します。つまり、MSEが0に近いほど、モデルの予測値と実際の値が近い、すなわち予測精度が高いと言えるのです。逆に、MSEが大きい場合は、モデルの予測精度が低いことを意味し、モデルの改善が必要となります。