ラッソ回帰:スパースなモデル推定
- ラッソ回帰とはラッソ回帰は、膨大な数の説明変数の中から、予測に本当に重要な変数を自動的に選び出すことができる、強力な回帰分析の手法です。
例えば、顧客の購買行動を予測する場合を考えてみましょう。年齢、性別、年収、居住地、趣味など、顧客に関する情報は多岐に渡り、これらの情報を変数として用いることができます。しかし、これらの変数の全てが、実際に購買行動に影響を与えているわけではありません。そこでラッソ回帰の出番です。ラッソ回帰は、影響力が小さい、つまり予測にあまり貢献しないと判断された変数の影響をゼロに抑え込むことで、本当に重要な変数だけを選び出すことができます。
このプロセスは、まるで不要な枝を剪定して、より見通しの良い、健康な木を育てることに似ています。ラッソ回帰によって、解釈しやすいシンプルなモデルを構築できるだけでなく、予測精度が向上するという利点もあります。そのため、顧客の購買行動予測だけでなく、病気のリスク予測や株価予測など、様々な分野で広く活用されています。